Análise Quantativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação Autor. Data: 17 Abr 2008, Visualizações: World Scientific Publishing 2007-01-23 ISBN: 9810240791 520 páginas PDF 19,2 Mb Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são Da própria investigação e prática dos autores. Isenção de direitos autorais: este site não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Nós apenas indexamos e linkamos o conteúdo fornecido por outros sites. Entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir os conteúdos de direitos autorais, se houver, e envie-nos um e-mail, e remova os links ou conteúdos relevantes imediatamente. Conteúdo para Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Rendas Fixas Goldman Sachs Group, Inc. Westport Financial, LLC, EUA 23 de janeiro de 2007 Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Rendas Fixas Resumo: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes na Áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são de pesquisa e prática de autores próprios. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem para ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numerologia apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação de modelos martingale e a reamostragem e interpolação da martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte sob a perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de Contraparte Martingale Arbitragem Preços no Mercado Real The BlackScholes Framework and Extensions Martingale Resampling and Interpolation Introdução à Taxa de Juros Estrutura de Estrutura de Termo O quadro de Saúde-Jarrow-Morton A Taxa de Juros Modelo de Mercado Risco de Crédito Modelagem e Preços Taxa de Juros Fundamentos do Mercado e Estratégias de Negociação Proprietárias: Produtos de Taxa de Juros Simples Modelo de Curva de Rendimento Modelo de Risco de Dois Fator O Santo Graal - Taxa de Juros de Dois Factores Modelo de Descomposição de Rendimento de Arbitragem Modelos de Inflação de Modelos Estratégias de Negociação de Propriedade de Modelagem. Número de Páginas no Arquivo PDF: 7 Palavras-chave: CVA, Ajuste de Avaliação de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelagem de Derivados, Ressampling de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Tree Bushy, Bush, NBT, PRDC , TARN, Snowball, Snowbear, CCDS, Extintor de Crédito Data de publicação: 2 de outubro de 2009 Citação Sugerida Tang, Yi e Li, Bin, Prefácio à Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Fixado - Mercado de Invenções (23 de janeiro de 2007). Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa. Disponível na SSRN: ssrnabstract1477288 Informações de contato Yi Tang (Autor do contato) Prefácio à Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa Goldman Sachs Group, Inc. Westport Financial, LLC, EUA 23 de janeiro de 2007 Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa Resumo: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns Dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem para ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numerologia apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação de modelos martingale e a reamostragem e interpolação da martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte sob a perspectiva de uma funcionalidade de front office e um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de Contraparte Martingale Arbitragem Preços no Mercado Real The BlackScholes Framework and Extensions Martingale Resampling and Interpolation Introdução à Taxa de Juros Estrutura de Estrutura de Termo O quadro de Saúde-Jarrow-Morton A Taxa de Juros Modelo de Mercado Risco de Crédito Modelagem e Preços Taxa de Juros Fundamentos do Mercado e Estratégias de Negociação Proprietárias: Produtos de Taxa de Juros Simples Modelo de Curva de Rendimento Modelo de Risco de Dois Fator O Santo Graal - Taxa de Juros de Dois Factores Modelo de Descomposição de Rendimento de Arbitragem Modelos de Inflação de Modelos Estratégias de Negociação de Propriedade de Modelagem. Número de Páginas no Arquivo PDF: 7 Palavras-chave: CVA, Ajuste de Avaliação de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelagem de Derivados, Ressampling de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Tree Bushy, Bush, NBT, PRDC , TARN, Snowball, Snowbear, CCDS, Extintor de Crédito Data de publicação: 2 de outubro de 2009 Citação Sugerida Tang, Yi e Li, Bin, Prefácio à Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Fixado - Mercado de Invenções (23 de janeiro de 2007). Análise Quantitativa, Modelagem de Derivados e Estratégias de Negociação: Na Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa. Disponível na SSRN: ssrnabstract1477288 Informações de contato Yi Tang (Autor do contato)
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